Сравнение ^AEX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^AEX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.48

^GSPC:

-0.27

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.55

^GSPC:

-0.24

Коэф-т Омега

^AEX:

0.93

^GSPC:

0.97

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.44

^GSPC:

-0.23

Коэф-т Мартина

^AEX:

-1.47

^GSPC:

-1.14

Индекс Язвы

^AEX:

4.62%

^GSPC:

3.73%

Дневная вол-ть

^AEX:

13.93%

^GSPC:

15.94%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AEX:

-13.14%

^GSPC:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.04% соответственно.

^AEX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-6.89%

5 лет

10.00%

10 лет

4.90%

^GSPC

С начала года

-15.28%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-13.36%

1 год

-4.22%

5 лет

12.35%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^AEX: -0.15

^GSPC: -0.05

Коэффициент Сортино

^AEX: -0.09

^GSPC: 0.04

Коэффициент Омега

^AEX: 0.99

^GSPC: 1.01

Коэффициент Кальмара

^AEX: -0.15

^GSPC: -0.04

Коэффициент Мартина

^AEX: -0.37

^GSPC: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^AEX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^AEX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 8.65% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^AEX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

^AEX

^GSPC

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество