Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Основные характеристики
^AEX | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.75% | 13.39% |
Дох-ть за 1 год | 18.87% | 21.51% |
Дох-ть за 3 года | 3.37% | 6.18% |
Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 12.69% |
Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 10.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.66 |
Дневная вол-ть | 11.45% | 12.70% |
Макс. просадка | -71.60% | -56.78% |
Текущая просадка | -6.94% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.