Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.32% против 11.16% соответственно.
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^AEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 12.23% |
| Макс. просадка | -71.60% | -56.78% |
| Текущая просадка | -8.34% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.