Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
Основные характеристики
^AEX:
0.93
^GSPC:
2.10
^AEX:
1.37
^GSPC:
2.80
^AEX:
1.18
^GSPC:
1.39
^AEX:
1.23
^GSPC:
3.09
^AEX:
2.97
^GSPC:
13.49
^AEX:
3.78%
^GSPC:
1.94%
^AEX:
11.97%
^GSPC:
12.52%
^AEX:
-71.60%
^GSPC:
-56.78%
^AEX:
-7.35%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.06% соответственно.
^AEX
11.26%
1.96%
-5.38%
10.83%
7.40%
7.34%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 2.93%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.