PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
363.05%
^AEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.31% против 10.56% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.53
^GSPC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.46
^AEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-7.45%
^AEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
14.17%
^AEX
^GSPC